کتاب حاضر جلد اول از این مجموعه است که سه فصل اول آن به بحران و علل آن اختصاص دارد. در فصل های ادامه نویسنده رویکردهای مختلف مدل سازی ریسک اعتباری ازجمله مدل ساختاری مرتون که مبتنی بر چارچوب نظریه اختیارات است تبیین می کند و سپس به سایر مدل ها می پردازد. به دنبال آن پارامترهای اصلی محاسبه ضرر زیان مورد انتظار ریسک اعتباری توضیح داده شده و در پی آن به تجمیع ریسک تک تک اجزای پرتفوی اعتباری در قالب محاسبه ریسک پرتفوی اعتباری پرداخته می شود و موضوع همبستگی ریسک اعتباری مشتریان بیان می گردد. در فصل های بعدی با تبیین مدل ارزش در معرض خطر، به نحوه محاسبه ضرر غیرمنتظره پرتفوی اعتباری در این قالب پرداخته می شود.